표 3 두 포트폴리오의 특징 및 성과 차이

(μ, σ)	최소분산지점 (GMV)	탄젠트 포트폴리오 지점 (TGT)	샤프비율 (Sharp ratio)	수선거리 (distance)
주택 미포함(noHP)	(0.296, 0.777)	(0.301, 0.785)	0.342	0.104
주택 포함(HP)	(0.288 0.526)	(0.291, 0.529)	0.345
차이	(-0.008, -0.251)	(-0.010, -0.256)	0.003

GMV, global minimum variance portfolio; TGT, tangent portfolio.